PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40%
-6.98%
^IBEX
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.01

^FCHI:

-0.27

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.44

^FCHI:

-0.28

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.18

^FCHI:

0.97

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.35

^FCHI:

-0.26

Коэф-т Мартина

^IBEX:

4.99

^FCHI:

-0.48

Индекс Язвы

^IBEX:

2.71%

^FCHI:

7.13%

Дневная вол-ть

^IBEX:

13.16%

^FCHI:

12.78%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^IBEX:

-28.09%

^FCHI:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 0.89% против 5.28% соответственно.


^IBEX

С начала года

13.51%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

3.94%

1 год

13.49%

5 лет

3.39%

10 лет

0.89%

^FCHI

С начала года

-3.56%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-3.92%

5 лет

3.79%

10 лет

5.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.46-0.59
Коэффициент Сортино ^IBEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.72-0.72
Коэффициент Омега ^IBEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.090.92
Коэффициент Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.13-0.56
Коэффициент Мартина ^IBEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73-1.16
^IBEX
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
-0.59
^IBEX
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.89%
-15.39%
^IBEX
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
3.48%
^IBEX
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab