Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI
Основные характеристики
^IBEX:
1.36
^FCHI:
0.02
^IBEX:
1.88
^FCHI:
0.12
^IBEX:
1.23
^FCHI:
1.01
^IBEX:
0.47
^FCHI:
0.02
^IBEX:
6.50
^FCHI:
0.04
^IBEX:
2.75%
^FCHI:
7.53%
^IBEX:
13.13%
^FCHI:
13.02%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-26.30%
^FCHI:
-9.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.56% против 5.34% соответственно.
^IBEX
1.35%
0.00%
5.97%
16.62%
4.11%
1.56%
^FCHI
0.58%
0.19%
-2.06%
0.16%
4.15%
5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^FCHI
^IBEX
^FCHI
Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI
IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 4.49% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.