Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.03% против 5.21% соответственно.
^IBEX
15.57%
-2.10%
2.96%
19.60%
4.73%
1.03%
^FCHI
-3.51%
-4.40%
-11.20%
0.61%
4.24%
5.21%
Основные характеристики
| ^IBEX | ^FCHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 0.04 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 6.22% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 12.61% |
| Макс. просадка | -62.65% | -65.29% |
| Текущая просадка | -26.78% | -11.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.