Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI
Основные характеристики
^IBEX:
2.21
^FCHI:
0.20
^IBEX:
2.93
^FCHI:
0.36
^IBEX:
1.38
^FCHI:
1.04
^IBEX:
0.80
^FCHI:
0.19
^IBEX:
10.71
^FCHI:
0.34
^IBEX:
2.75%
^FCHI:
7.66%
^IBEX:
13.25%
^FCHI:
13.13%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-18.77%
^FCHI:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.56% против 5.17% соответственно.
^IBEX
11.70%
9.00%
14.84%
27.75%
5.44%
1.56%
^FCHI
10.48%
4.05%
7.62%
3.07%
6.11%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^FCHI
^IBEX
^FCHI
Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.