PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^FCHI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.37

^FCHI:

-0.25

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.68

^FCHI:

-0.21

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.24

^FCHI:

0.97

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.61

^FCHI:

-0.24

Коэф-т Мартина

^IBEX:

6.58

^FCHI:

-0.51

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

^FCHI:

7.92%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.58%

^FCHI:

16.82%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^IBEX:

-13.82%

^FCHI:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.93% против 4.56% соответственно.

^IBEX

С начала года

18.51%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

18.49%

1 год

23.73%

5 лет

15.35%

10 лет

1.93%

^FCHI

С начала года

6.44%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

5.78%

1 год

-4.42%

5 лет

12.35%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 3.93%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...